Разработка торговой стратегии: 2. Таймфрейм

Важно определить, на каком таймфрейме будет работать наша система. Все сходится к тому, сколько времени мы готовы отдавать трейдингу и какую активность или частоту сделок мы закладываем в систему.

Грубо говоря, выделяют 4 основных таймфрейма:

Таймфрейм	Время удержания позиции	Используемые данные
Долгосрочный	Месяцы	Дневные графики
Среднесрочный	Недели	Дневные графики
Краткосрочный	Дни	Внутридневные интервалы
Внутридневной	До одного дня	Внутридневные интервалы

     Долгосрочные торговые системы позволяют сэкономить на комиссии и могут приносить большую прибыль со сделки. 

     Краткосрочные сделки увеличивают объем уплаченной комиссии и, главное, приносят меньшую прибыль, но частота появления торговых сигналов может компенсировать эти недостатки.

Например:

Система «A» приносит в среднем 2500 пунктов на сделку, но только 4 раза в год.

Система «B» приносит в среднем 100 пунктов, но сделки совершаются 200 раз в год.

Система «A» принесет 10000 пунктов в год, но система «B» 20000 пунктов. 

Однако, если мы заложим  50 пунктов на комиссию и проскальзывание, то для системы «A» это всего 200 пунктов в, а для системы «B» 10000 пунктов каждый год.

Обе системы сделают похожий профит (9800 и 10000 пп.) 

Но нужно четко понимать следующие вещи:

      Только с четырьмя сделками в год для первой системы очень важно, чтобы все 4 сделки были совершены.  Ведь большая часть совокупной прибыли может быть получена только одной сделкой. И она не должна быть пропущена.  

        Для второй системы каждый отдельно взятый сигнал не сможет сильно сказаться на итоговом результате.

    Система «А» предполагает возможность использования большого капитала, так как сделки имеют широкий размах.

      Система «В» психологически более приемлема для торговли, так как периоды просадки по счету будут короче. Хорошо разработанная и робастная внутридневная система будет очень редко иметь убыточные месяцы.

    Частота трейдов – это первостепенный элемент в любой торговой системе и выбор таймфрейма позволяет его определить.  Не существует единого решения, на каком интервале строить свою систему;  многое зависит от набора индивидуальных предпочтений трейдера.

Далее в статьях мы рассмотрим процесс разработки именно внутридневной системы.

Похожие посты: