Многие интернет ресурсы пестрят информацией, что ценовые разрывы имеют свойство закрываться и что на этом можно заработать. Если это так, то мы получаем довольно простой паттерн, который будет приносить прибыль. Но все не так однозначно. Введем следующие определения:
Gap вверх — когда цена открытия текущего бара выше цены максимума прошлого бара. Если на текущем баре цена пересекла прошлый максимум, то считаем, что гэп закрылся. Иначе — не закрылся. Gap вниз - наоборот.
При тестировании за 2008, 2009, 2010 годы получим следующие результаты:
| Дневки | Часовики | 5мин | |
|---|---|---|---|
| % закрытых | 72,8% | 63,3% | 69,3% |
| % не закрытых | 27,2% | 36,7% | 30,7% |
И, действительно, гэпы закрываются чаще даже уже на следующем баре. Не говоря уже о более длительных промежутках времени. Но нужно сказать, что рынок очень изменчив и с вероятностью 99,9% все гэпы будут закрываться.
Но на вопрос "Можно ли стабильно зарабатывать на ценовых разрывах?" Ответа по-прежнему нет.
0 коммент.:
Отправить комментарий